Master 2 AIMAF : méthodes numériques pour la finance. Voici le programme :

Le tout est agrémenté de simulation numérique en Scilab !

Trois ouvrages ont été à la base pour ce cours : Introduction au Calcul Stochastique appliqué à la finance, Damien Lamberton et Bernard Lapeyre, Computational Methods for Option Pricing, Yves Achdou et Olivier Pironneau et Tools for Computational Finance, Rüdiger U. Seydel.

Voici le fichier pdf : ici (merci d’avance pour vos remarques permettant d’améliorer ce document).

Quelques programmes Scilab