Master 2 AIMAF : méthodes numériques pour la finance. Voici le programme :
- rappel sur les équations différentielles et les méthodes numériques
- rappel sur les options (méthode binomiale)
- Black et Scholes version analytique et l’équation de la chaleur
- Options européennes et différences finies (généralités pour l’équation de la chaleur)
- Options américaines : problème d’obstacle et sa résolution numérique
Le tout est agrémenté de simulation numérique en Scilab !
Trois ouvrages ont été à la base pour ce cours : Introduction au Calcul Stochastique appliqué à la finance, Damien Lamberton et Bernard Lapeyre, Computational Methods for Option Pricing, Yves Achdou et Olivier Pironneau et Tools for Computational Finance, Rüdiger U. Seydel.
Voici le fichier pdf : ici (merci d’avance pour vos remarques permettant d’améliorer ce document).
Quelques programmes Scilab
- méthode Cox-Ross-Rubinstein pour des options européennes ou américaines. Le programme se trouve ici méhode CRR. Les formules de Black et Scholes y sont aussi présentes et à la fin une comparaison entre option européenne et option américaine (à condition de tracer le graphique).